시스템 트레이딩 개요

  시스템 트레이딩(System Trading)은 주식, 선물, 옵션 등을 자동 매매하는 방식을 의미한다. 로봇 트레이딩 또는 알고리즘 트레이딩이라고도 한다. 미리 작성되어 있는 프로그램으로 동작하기에 오동작의 위험 부담도 있다. 그러나 시스템 트레이딩은 동시 다발적으로 여러 가지 상황을 모니터링하고 분석할 수 있기에 시스템 처리 능력만 따라 주고 프로그램 알고리즘만 정확하다면 수익을 내기도 한다. 영화 트랜센던스(transcendence)에서는 인공지능 슈퍼컴이 짧은 시간 엄청한 수익을 올리는 장면이 나오는데 인공지능 시스템 트레이딩의 모습일 수 있다.

시스템 트레이딩의 장단점을 정리해보자.

장점

  1. 기술적 분석 등이 가능해짐
  2. 감정을 배제한 기계적인 매매가 가능해짐
  3. 자동 매매가 가능해져 시간이나 장소에 구애받지 않음

단점

  1. 오히려 상식에 벗어나는 기계적인 매매가 이루어질 수 있음
  2. 프로그램 학습이 필요함
  3. 조건이나 규칙 설정이 어려움

물론 단순한 규칙으로 구성된 것도 시스템 트레이딩이라 할 수 있지만 필자의 관심은 인공지능 기반 시스템 트레이딩이다. 최근에는 소셜 등 빅데이터 분석 결과에 따라서 매매를 하는 시스템 트레이딩도 등장하고 있다.

한 가지 중요한 점은 시스템 트레이딩은 인간으로는 도저히 할 수 없는 바보같은 판단으로 항상 큰 손해를 야기할 수 있다는 점에 충분한 숙지가 필요하며 실전 적용을 위해서는 충분한 검증이 되어야 한다는 것이다.

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