시스템 트레이딩 프로그램 구성

대신증권 API로 시스템 트레이딩 프로그램을 직접 개발하여 실제 매매까지 한 경험이 있다. 코스닥을 주로 공략했으며 상승장일 경우 우연히도 돈을 벌게 되어 그 땐 정말 인생 편하게 살게 되는 줄 알았다. 그 때의 환상으로 아직도 시스템 트레이딩을 연구하고 있다.

시스템 트레이딩의 프로그램을 개발하고자 하는 사람들에게 혹시 도움이 될까 경험했던 것을 공유하고자 한다. 시스템 트레이딩의 일반적 구조라기 보다 간단한 구조에 대한 사례 정도로 이해해주시면 되겠다. 다른 분들 의견도 궁금하기도 하다.

프로그램 구성 측면에서 보면 아래와 같다.

  1. 종목 검색
    • 전체 종목을 대상으로 for 루프로 돌면서 조건에 부합되는 종목을 검색
    • 매수 후보 종목으로 지정
  2. 매수
    • 후보 종목 대상으로 5분 단위 현재가 모니터링 (최저가 매수 목적)
    • 최저가로 판단되면 매수
    • 매수된 종목은 파일(또는 DB)로 정보 저장
  3. 매도
    • 매수한 종목 대상으로 매도 조건에 부합되면 매도를 준비함
    • 최고가로 판단되면 매도
  4. 손절매
    • 손절매 조건에 이르면 손절매 준비함
    • 최고가로 판단되면 매도
    • 최고가를 못찾았고 장이 끝나려고 한다면 강제 매도
  5. 매매 전략 관리
    • 매매 방식은 단타도 있고 대로는 가치투자도 있음
    • 전략에 따라 검색 조건과 매매 방식이 다름
    • 매매 전략별 쓰레드로 처리

대신증권 API를 이용하여 C/C++ 로 개발한 시스템 트레이딩 프로그램의 경우이다. 지금은 자바로 프로그램을 하려고 준비하고 있다. 자바를 사용하고자 하는 이유는 관심있는 라이브러리가 많기 때문이다.

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