브라운스톤의 공식을 좀 더 확인해보고자 실제 대신증권 API를 활용하여 자바 버전으로 프로그램해서 ROE/PER > 3인 종목을 검색한 결과이다. 아래는 필자가 구성한 간단한 소스 코드 부분이다
System.out.println("종목명, PER, PBR, ROE, ROE/PER");
int cnt = StockCode.getCount(); //주식 전체 수
for(int i = 0; i < cnt; i++) {
String code = StockCode.getCode(i);
StockItem s = new StockItem(code); //종목 확인
//종목 데이터 확인
long numst = s.getNumStocks(); //주식 수
float PER = s.getPER();
float PBR = s.getPBR();
float ROE = PBR/PER * 100; //%로 변환
if(ROE/PER > 3) {
System.out.printf("%s, %.2f, %.2f, %.2f, %.2fn", s.getName(), PER, PBR, ROE, ROE/PER);
}
}
종목 검색 결과는 아래와 같다. 생각 외로 상당히 많은 종목이 검색이 되었다.
종목명, PER, PBR, ROE, ROE/PER
동부하이텍, 8.48, 2.83, 33.32, 3.93
부국증권, 3.94, 0.64, 16.22, 4.11
삼부토건, 0.83, 0.83, 99.82, 120.49
동양, 1.39, 0.83, 59.45, 42.65
삼호, 6.15, 1.22, 19.79, 3.22
한진, 1.76, 0.95, 54.08, 30.75
금호산업, 5.09, 1.18, 23.18, 4.56
일성신약, 1.57, 0.95, 60.21, 38.30
대신증권, 4.15, 0.56, 13.57, 3.27
미창석유, 4.28, 0.65, 15.09, 3.53
동방, 2.16, 0.48, 22.44, 10.38
NPC, 5.87, 1.14, 19.46, 3.31
…
ROE/PER >3 을 만족하는 모든 종목 리스트 확인하기 (2016년 9월 기준)
시스템(로봇) 트레이딩에 있어 종목 검색(선정)을 하는 방법은 여러 가지 지표 혹은 알고리즘 등이 있겠지만 이와 같이 가장 기본적인 PER, PBR 등 지표를 활용하여 종목 검색을 할 수도 있을 것이다.
