FIX 프로토콜 이해

시스템 트레이딩에서 자동으로 트레이딩을 하기 위해서는 각 증권회사에서 제공하는 API등을 이용해야 하는데 제 각각 달라 시스템 트레이딩을 확장하는데 있어 어려운 요소로 작용한다. 다행히도 FIX(Financial Information Exchange) 표준 프로토콜이 존재한다. FIX는 주식, 선물, 옵션, 채권 등 다양한 금융 상품들을 거래하기 위한 표준 프로토콜이다. 금융 상품 거래의 참여자들로부터 주문을 내는 고객, 중계를 해주는 증권사, 체결을 시키는 거래소가 있는데 이러한 참여자들간의 통신을 표준화해 주는 역할을 한다.

FIX 프로토콜 메시지는 <tag>=<value>들의 여러쌍 그리고 그것들간을 구별짓기 위한 구분자(delimiter)로 구성된다. 재미있는 사실은 태그(tag)가 모두 숫자로 구성된다는 점이다. (태그 확인) 태그값(value)은 문자열, 정수, 실수 또는 다중값 등을 포함 가능하다. 그리고 구분자는 아스키 0x01를 사용한다. 그리고 메시지에는 header, body, trailer 로 구성된다. header는 메시지 헤더 내용(아래 예제 메시지 중 빨간색 부분), body(아래 파란색)는 실제 메시지 내용 그리고 trailer(아래 검은색) 는 checksum 등 내용을 포함하고 있다. (아래 메시지에서 구분자는 |로 표기)

8=FIX.4.2 | 9=178 | 35=8 | 49=PHLX | 56=PERS | 52=20071123-05:30:00.000 | 11=ATOMNOCCC9990900 | 20=3 | 150=E | 39=E | 55=MSFT | 167=CS | 54=1 | 38=15 | 40=2 | 44=15 | 58=PHLX EQUITY TESTING | 59=0 | 47=C | 32=0 | 31=0 | 151=15 | 14=0 | 6=0 | 10=128 |

다만 해외에 비해 FIX 국내 적용 사례나 뉴스 등은 쉽게 찾아보기 어려운 점은 아쉽다. 각 증권사마다의 특징 등이 달라서인지 그런지 모르겠지만 역시 파급까지는 상당한 시간이 필요해 보이지만 어쩌면 시스템 트레이딩의 인기로 FIX가 부상될지 모른다는 근거없는 기대를 해본다

참조

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