알고리즘 트레이딩의 대표적 인물

알고리즘 트레이딩은 시스템 트레이딩과는 약간 개념이 다르지만 알고리즘이나 통계를 기초로 트레이딩을 한다는 의미에서 넓게 보면 유사하다. 알고리즘 트레이딩의 대표격 인물을 살펴보고 정리하고자 한다.

애드워드 소프

애드워드 소프(Edward Thorp)는 알고리즘 트레이딩의 1세대라고 할 수 있다. 월스트리트 최초로 수학과 IT 시스템을 이용해 펀드를 운영했다. MIT 수학과 출신인 그는 뉴포트 파트라즈(Newport Partners)라는 투자회사를 설립했고 약 30년간 연평균 20%에 달하는 수익을 창출했다. 그 때 당시 S&P 500의 연평균 수익률이 8.84%라는 것을 생각하면 대단한 수익률이다. 소프는 통계적 차익 거래에 기반을 둔 알고리즘 시스템을 주로 활용한 것으로 알려졌다. 통계적 차익거래란 넓은 의미에서 자산가격의 기대값과 현재 가격 사이의 차익거래를 의미한다.

제임스 해리스 사이먼스

소프와 마찬가지로 제임스 해리스 사이먼스도 하버드 대학 교수였다. 르네상스 테크놀러지(Renaissance Technologies)라는 헤지펀드 회사를 설립했으며 해지 펀드(Hedge Fund) 역사상 가장 성공한 CEO라는 평가를 받을 정도이다. 2014년 기준 약 12조의 8500억원의 재산을 가지고 있었다. 적용 모델 등을 외부에 공개하지 않기로 유명했지만 추세 추종에 기반을 둔 모델을 적극적으로 사용한 것으로 알려졌다.

케네스 그리핀

케네스 C 그리핀은 하버드 대학교 경제학과 출신으로 자산은 70억달라로 추정된다. 역시 ‘Citadel’이라는 헤지펀드 회사를 설립했다. Citadel의 특성은 IT 기술을 적극적으로 활용한다는 점이 다르다. 그래서 트레이더보다는 IT 인력이 더 많았다고 한다.  모델의 개발, 검증, 실제 거래에 이르기까지의 많은 과정을 자동화하고 HFT(High-frequency trading) 영역을 개척했다는 평가를 받고 있다.

참조

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