강화학습 기반 주식 트레이딩 시스템

머신러닝 알고리즘 분류(유형)는 크게 목적(라벨) 변수 유무에 따라 지도학습과 비지도학습으로 분류한다. 또 하나  재미있는 분류로는 강화학습이 있다. 강화학습은 에이전트와 환경이 주어질 때, 에이전트가 행하는 행위에 대한 보상(reward)으로 학습한다. 데이터 1건1건마다 라벨링값이 주어지는 지도학습과 달리 강화학습에서는 행위에 대한 보상(지도학습에서의 라벨링 역할)이 매번 주어질 필요가 없다. 이를 지연 보상(delayed reward)이라고 한다. 따라서 매번 행위 때마다 reward를 할… Continue reading 강화학습 기반 주식 트레이딩 시스템

32/64비트 파이썬 프로세스 통신

필자는 대신증권 API(파이썬)으로 이용하고 있는 사용자 중 하나이다. 실제 파이썬 코드를 이용해 자동으로 매수/매도하는 프로그램을 운영하고 있다. 주식장이 열리는 날이면 매일 HTS 와 파이썬 모듈을 구동시키고 출근한다. 수익률이 크지는 않지만 (계속 보완/테스트 진행 중) 그래도 포기할만큼은 아니고 간간히 매수/매도로 수익이 나면 기분도 좋아지곤 한다. 이제는 2차 버전을 생각하고 있다. 수익률 때문은 꼭 아니지만 계속 새로운… Continue reading 32/64비트 파이썬 프로세스 통신

LDA 토픽 모델링

가끔 주식 관련 특징주 기사를 보면 주가에 영향을 줄만한 기사가 뜨는 경우가 있다. 물론 좋은 기사가 뜬다고 해서 주가가 항상 오르지는 않는다. 다만 테스트를 해보고 싶었다. 데이터 수집 먼저 기계 학습을 위해 관련 데이터 수집이 필요하다. 특정 사이트 URL를 선정해서 인터넷 기사와 주가와의 연관성 분석을 위해 5년간의 특징주 관련 기사를 수집했다. 그런 다음 기사가 뜬… Continue reading LDA 토픽 모델링

순환 신경망 (LSTM) 활용 주가 예측

시계열 데이터 예측에 좋은 성능을 낸다는 순환 신경망을 통해 제가 현재 보유하고 있는 내츄럴엔도텍 주식에 대한 예측을 해보고자 합니다. 내츄럴엔도텍은 한 때 백수오로 알려진 업체이며 최근 홈쇼핑 판매 개시로 많은 관심을 받고 있습니다.  LSTM이란... 순환 신경망은 보통 RNN(Recurrent Neural Network)라고 하는데 그레디언트 소실(Gradient Vanishing Problem)을 해결하고자 메모리를 도입한 LSTM(Long-Short Term Memory)을 주로 이용합니다. LSTM은 시계열… Continue reading 순환 신경망 (LSTM) 활용 주가 예측

가치 투자 및 관련 종목 검색 (대신증권 API 기반 파이썬 활용)

가치 투자라는 것은 성장 가능성만을 보고 투자하지는 않는다. 전망을 신뢰하기 보다 객관적인 자료로 현재 상황을 판단하여 투자하는 방식이다. 필자는 성장 가능성을 주로 보긴 하지만 가치 투자에 근거하여 일부 종목을 매매해보고자 자료를 수집하고 정리해봅니다. 투자에 참고하시길 바랍니다. 가치 투자 정의 기업 가치의 산출에는 여러 가지 방법이 있지만 금융감독원의 '유가증권 인수업무에 관한 규정'에서 제시하는 식을 살펴보면 아래와… Continue reading 가치 투자 및 관련 종목 검색 (대신증권 API 기반 파이썬 활용)

R 함수로 코스닥 데이터 가져오기

R은 통계 관련 대표적인 오프 소스 도구이지만 머신러닝에서도 최근 많이 사용된다. 머신러닝이라고 하면 데이터를 다루는 기법(또는 분야 학문)다. 필자가 관심있어 하는 주식도 마찬가지로 데이터로 구성된 분야이기에 머신러닝 적용이 가능하다. 예로 예측하는 것도 주식의 과거 데이터를 이용해서 예측할 수 있겠다. 그러므로 R를 이용해서 어쩌면 주식 관련 처리를 하고 싶은 분들도 있을 것이다. 기본적인 통계뿐 아니라 머신러닝에도… Continue reading R 함수로 코스닥 데이터 가져오기

터틀 트레이딩

1980년 대 초 시카고 선물 시장에서 군림하던 트레이더 리처드 데니스가 트레이더 그룹을 강화하기 위해 13명의 상품 선물 트레이더를 모집한 적이 있다. 트레이더는 그 전까지는 재야의 고수처럼 그들만의 공식을 비밀로 하고 해서 드러나지 않은 직업이었기에 그 당시 트레이더의 모집은 놀라운 시도이었다. 중요한 사실은 그 곳에서 훈련받은 트레이더는 단지 2주간의 훈련으로 트레이더로써 업무를 시작했다는 것이고 더군다나 향후… Continue reading 터틀 트레이딩