시스템 트레이딩 현황과 전망

현재 미국 뉴욕 주식시장에서는 초단타매매(high frequency trading)로 불리는 컴퓨터 알고리즘에 의한 거래가 전체 거래량의 절반 이상을 차지할 만큼 깊숙이 개입돼 있다. 자본시장리서치기관인 TABB Group에 따르면 초단타매매는 뉴욕 증시에서 8월 일거래량의 49%를 차지했고 9월엔 52%에 달했다. 2009년 가장 활발할 때는 61%에 달했다. 그리고 헤지펀드 회사들은 이미 수년전부터 인공지능 공학박사들을 영입해 인공지능 기술을 주식거래 시스템에 적용하고 있다. […]

ROE/PER > 3 종목 검색 (2016년 9월 기준)

브라운스톤의 공식을 좀 더 확인해보고자 실제 대신증권 API를 활용하여 자바 버전으로 프로그램해서 ROE/PER > 3인 종목을 검색한 결과이다. 아래는 필자가 구성한 간단한 소스 코드 부분이다 System.out.println(“종목명, PER, PBR, ROE, ROE/PER”); int cnt = StockCode.getCount(); //주식 전체 수 for(int i = 0; i < cnt; i++) { String code = StockCode.getCode(i); StockItem s = new StockItem(code); […]

시스템 트레이딩 프로그램 구성

대신증권 API로 시스템 트레이딩 프로그램을 직접 개발하여 실제 매매까지 한 경험이 있다. 코스닥을 주로 공략했으며 상승장일 경우 우연히도 돈을 벌게 되어 그 땐 정말 인생 편하게 살게 되는 줄 알았다. 그 때의 환상으로 아직도 시스템 트레이딩을 연구하고 있다. 시스템 트레이딩의 프로그램을 개발하고자 하는 사람들에게 혹시 도움이 될까 경험했던 것을 공유하고자 한다. 시스템 트레이딩의 일반적 구조라기 […]

시스템 트레이딩 vs. 로봇 트레이딩

시스템 트레이딩, 로봇 트레이딩 또는 알고리즘 트레이딩이라고 하는데 용어에 대해서 조금 정리해보면 필자가 추구하는 것은 오히려 로봇 트레이딩에 가깝다. 시스템이란 공통적인 목적을 수행하기 위한 조직화된 요소들의 집합(텀즈 참조)이다. 시스템 트레이딩은 기계적인 트레이딩을 의미한다. 기계는 사용자가 동작시키지 않으면 움직이지 않는다. 다시 말해 지능적인 측면이 없고 사용자가 요청한 또는 설정한 범위 내에서 동작한다. 물론 감정이 없어 감정에 […]

대신증권 API 자바로 활용하기

대신증권 API는 C/C++, C#, 액셀,  VB 등 다양한 언어를 지원하지만 자바는 공식적으로 지원하지 않고 있다. 처음 시스템 트레이딩을 개발할 때는 C/C++을 활용했으나 자바가 인공지능 관련 오픈소스도 많고 개발하기도 용이해 자바로 대신증권 API를 활용할 수 있는 방법을 찾아보았다. COM4J라는 컴포넌트 변환 자바 라이브러리를 알게 되었고 대신증권 API도 COM4J 활용 가능하다는 사실을 알게 되었다. 직접 시험해보기로 하였다. […]

대신증권 API 가이드

주식도 잘 모를 때 시스템 트레이딩을 한다고 이것저것 확인하다 대신증권 API를 사용해보기로 결정하였다. 성급한 부분도 없지 않지만 주식보다는 시스템 트레이딩 자체에 매력을 느낀 때였다. 아무튼 대신증권 API를 선택했다. 대신증권 API를 사용하긴 위해서는 대신증권의 CYBOS5 (2016년 9월 현재)를 설치해야 한다. (대신증권 CYBOS5 & CYBOS Plus 설치하러 가기) CYBOS5를 설치하고 CYBOS Plus로 로그인을 하면 업데이트를 하면서 결국에는 아래와 […]

시스템 트레이딩 재앙

물론 시스템 트레이딩으로 수익을 낼 수 있다. 그러나 반면 기계적 트레이딩으로 엄청난 재앙이 발생할 수도 있다. 시스템 트레이딩으로 인하여 몇몇 투자기업이 수십분 만에 파산 위기에 내몰리는 사례도 있다. 일부 알고리즘의 거래 오류 또는 추종 전략 알고리즘의 연쇄적인 판단 실패 등이 원인으로 지목되고 있다. 나이트 캐피털(Knight Capital)이라는 회사가 있었다. 정교한 트레이딩 알고리즘을 활용하여 주식거래 서비스를 전문적으로 제공하며 월스트리트에서 명성을 떨치던 […]

시스템 트레이딩 경험담

시스템 트레이딩에 대해 궁금해하시는 분들을 위해 조금이나마 이해를 돕고자 경험담을 공유하고자 한다.  필자는 대신증권 사이보스 플러스(CybosPlus) 를 이용하여 시스템 트레이딩을 한다. 관련 홈페이지에서  API를 다운로드 받아 C++ 프로그램을 개발하여 매매를 한 것이다. 시스템 트레이딩의 가장 큰 매력은 아무래도 프로그램 구성할 때만 신경쓰면 된다는 것이라 생각한다. 직장 생활하면서 거의 주식에 신경 안쓰고도 주식 매매를 할 수 […]

시스템 트레이딩 방법

시스템 트레이딩을 하기 위해서는 크게 2가지 방법이 있다. 첫째, HTS (Home Trading System)와 같이 증권사마다 제공하는 주식 매매 S/W 환경(도구)를 이용하는 방법이다. 그러한 S/W들은 기본적인 매매뿐 아니라 정해진 규칙대로 종목을 검색하고 또는 조건에 부합될 경우 주식을 사고 팔 수 있는 기능도 함께 제공한다. 둘째, 증권사마다 제공되는 프로그램 API를 이용하여 프로그램을 개발하여 주식 매매하는 방법이다. HTS에서 […]

시스템 트레이딩 개요

  시스템 트레이딩(System Trading)은 주식, 선물, 옵션 등을 자동 매매하는 방식을 의미한다. 로봇 트레이딩 또는 알고리즘 트레이딩이라고도 한다. 미리 작성되어 있는 프로그램으로 동작하기에 오동작의 위험 부담도 있다. 그러나 시스템 트레이딩은 동시 다발적으로 여러 가지 상황을 모니터링하고 분석할 수 있기에 시스템 처리 능력만 따라 주고 프로그램 알고리즘만 정확하다면 수익을 내기도 한다. 영화 트랜센던스(transcendence)에서는 인공지능 슈퍼컴이 짧은 […]