Executive Summary
핵심: 시가총액 1,500억 이상 유니버스 959종목 중 단기·중기 과대 낙폭과 RSI/볼린저/엔벨롭 과매도가 동시에 관찰된 종목 30개를 선별했습니다.
- 낙폭: 20일 -12% 이하 또는 60일 -20% 이하
- 과매도: RSI ≤ 40, Envelope(MA20) ≤ -6%, BB 하한 5% 이내 중 1개 이상
- 재무: PBR 2.5 이하, 부채비율 200% 이하 (결측 시 통과)
- 추세 전환 캔들 조건 없음 — 낙폭 과대 구간 포착에 초점
스크리닝 기준
| 구분 | 지표 | 조건 |
|---|
| 낙폭 | 20일 / 60일 수익률 | ≤ -12.0% / ≤ -20.0% (OR) |
| 과매도 | RSI(14) | ≤ 40 |
| Envelope(MA20) | ≤ -6.0% |
| BB(20,2σ) 하한 이격 | ≤ 5.0% |
| 재무 | PBR / 부채비율 | ≤ 2.5 / ≤ 200.0% |
시장 RSI 분포
선정 종목 — 낙폭 vs RSI
과대낙폭 선정 종목
| 종목명 | 시장 | 지수 | 과매도 | 현재가 | 20일 | 60일 | RSI | MA20이격 | PBR |
|---|
| 휴젤 | KOSDAQ | KOSDAQ150 | RSI+Env | 180,400 | -26.5% | -26.5% | 22.5 | -16.2% | 2.10 |
| 신세계 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 330,500 | -14.5% | -52.1% | 28.8 | -9.4% | 0.58 |
| 현대백화점 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 88,700 | -4.3% | -49.7% | 31.3 | -7.8% | 0.42 |
| 효성티앤씨 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 273,000 | -20.9% | -2.5% | 25.2 | -14.9% | 0.68 |
| 오리온 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 105,200 | -17.5% | -23.2% | 25.4 | -8.5% | 1.02 |
| 롯데쇼핑 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 101,500 | -3.6% | -41.3% | 39.4 | -7.5% | 0.19 |
| 기아 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 112,800 | -9.3% | -29.8% | 28.5 | -7.0% | 0.68 |
| 아이에스동서 | KOSPI | - | RSI+BB | 14,600 | -6.5% | -35.1% | 35.2 | -4.6% | 0.32 |
| 현대차 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+BB | 346,500 | -8.2% | -30.9% | 30.8 | -5.7% | 0.75 |
| 스트라드비젼 | KOSDAQ | - | Env | 3,010 | +3.3% | -38.7% | 42.4 | -6.5% | 1.65 |
| 롯데웰푸드 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 119,100 | -19.9% | +14.3% | 35.7 | -10.2% | 0.48 |
| 하이브 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 155,200 | -11.7% | -27.9% | 31.1 | -7.5% | 1.95 |
| 휴온스 | KOSDAQ | - | RSI | 19,390 | -7.2% | -34.0% | 31.7 | -2.7% | 0.63 |
| JYP Ent. | KOSDAQ | KOSDAQ150 | RSI+BB | 37,400 | -3.2% | -30.6% | 31.8 | -3.1% | 2.05 |
| GS리테일 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 22,100 | -14.8% | -11.4% | 28.5 | -8.0% | 0.55 |
| 영원무역 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 66,800 | -9.8% | -20.2% | 27.4 | -7.2% | 0.66 |
| BGF리테일 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 127,600 | -15.2% | +3.3% | 33.3 | -9.2% | 1.67 |
| 지누스 | KOSPI | - | RSI+Env+BB | 6,890 | -10.6% | -23.5% | 30.9 | -7.3% | 0.24 |
| 광주신세계 | KOSPI | - | RSI+BB | 34,050 | -4.6% | -32.6% | 38.4 | -2.4% | 0.30 |
| 신대양제지 | KOSPI | - | RSI+Env+BB | 9,180 | -12.3% | -5.8% | 30.0 | -7.4% | 0.60 |
| 파라다이스 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+BB | 9,330 | -7.0% | -28.6% | 36.6 | -4.1% | 0.49 |
| 퍼시스 | KOSPI | - | RSI+Env+BB | 24,000 | -12.4% | -10.4% | 28.6 | -7.5% | 0.44 |
| 대아티아이 | KOSDAQ | - | Env | 3,090 | -18.2% | +13.4% | 46.5 | -6.8% | 1.38 |
| SOOP | KOSDAQ | KOSDAQ150 | RSI+BB | 36,400 | -3.8% | -25.2% | 34.2 | -1.7% | 0.90 |
| 동원개발 | KOSDAQ | - | BB | 2,120 | -2.3% | -30.5% | 47.4 | -0.2% | 0.18 |
| 현대모비스 | KOSPI | KOSPI200 | RSI | 383,000 | -7.8% | -25.6% | 36.7 | -2.9% | 0.67 |
| 대웅 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+BB | 15,330 | -12.2% | -13.0% | 36.1 | -5.0% | 0.71 |
| GS | KOSPI | KOSPI200 | Env+BB | 104,700 | -12.6% | +34.3% | 41.4 | -8.4% | 0.60 |
| 안트로젠 | KOSDAQ | - | BB | 15,080 | +1.3% | -30.8% | 48.4 | +0.8% | 1.88 |
| 바이오니아 | KOSDAQ | - | Env | 8,570 | -14.0% | +30.2% | 48.0 | -7.0% | 1.08 |
종목별 차트
최근 60거래일 캔들 + MA20, 볼린저·Envelope 밴드.
휴젤 (145020) — KOSDAQ150 · RSI+Env
신세계 (004170) — KOSPI200 · RSI+Env+BB
현대백화점 (069960) — KOSPI200 · RSI+Env+BB
효성티앤씨 (298020) — KOSPI200 · RSI+Env+BB
오리온 (271560) — KOSPI200 · RSI+Env+BB
롯데쇼핑 (023530) — KOSPI200 · RSI+Env+BB
기아 (000270) — KOSPI200 · RSI+Env+BB
아이에스동서 (010780) — - · RSI+BB
현대차 (005380) — KOSPI200 · RSI+BB
스트라드비젼 (475040) — - · Env
롯데웰푸드 (280360) — KOSPI200 · RSI+Env+BB
하이브 (352820) — KOSPI200 · RSI+Env+BB
용어 정리
| 용어 | 설명 |
|---|
| 과대낙폭 | 단기·중기 수익률이 역사적 평균 대비 크게 하락한 구간 |
| RSI | 0~100 모멘텀 — 30 이하 극과매도, 40 이하 약과매도 |
| Envelope | MA20 대비 이격(%) — -10% 부근이 하단선 |
투자 유의
과대낙폭은 반등 가능성과 추가 하락(낙폭 확대) 가능성을 동시에 내포합니다. 실적 악화·구조적 리스크와 단순 조정을 구분하고, 분할·손절 원칙을 병행하세요.